معلومات تمديد السلع والمؤشرات

معلومات وحساب تمديد السلع والمؤشرات

عندما يقترب العقد الآجل من تاريخ انتهاء صلاحيته، ستقوم Inefex بترحيل جميع المراكز المفتوحة إلى العقد التالي القابل للتداول في الوقت المحدد في قسم تاريخ تمديد العقود مقابل الفروقات في منصة التداول الخاصة بنا. تواريخ التمديد فريدة لكل نوع من أنواع العقود التي يتم تداولها وتختلف في المدة. يجب على العملاء الذين لديهم مراكز مفتوحة والذين لا يرغبون في ترحيل مراكزهم إلى العقد التالي إغلاق مراكزهم قبل الجدول الزمني للتمديد (يمكن الوصول إلى تواريخ التمديد من قبل عملائنا ضمن قسم المعلومات لكل أصل محدد معروض على موقعنا الإلكتروني ، الموجود تحت حقل "تاريخ التمديد". في الحالات التي لا يوجد فيها حقل "تاريخ التبييت" في قسم المعلومات ، فإنه يشير إلى أن الأصل المعني لا يمتلك تاريخ تبييت).

سيتحمل العملاء نفس رسوم إغلاق عقد قديم وفتح عقد جديد يدويا. تشمل الرسوم تكلفة السبريد لإغلاق العقد القديم وفتح عقد جديد بالإضافة إلى رسوم الفائدة بين عشية وضحاها (هذه هي المقايضات الطويلة ومقايضات المبالغ القصيرة المشار إليها في مواصفات الأصول).

في معظم الحالات ، سيكون سعر (أسعار العرض / الطلب) للعقد الجديد مختلفا عن العقد القديم. لذلك ، تتخذ الشركة الاحتياطات اللازمة حتى لا يثقل كاهل العميل بفرق السعر في مركزه الجديد. وبالتالي ، سيحدث تعديل التمديد تلقائيا على حساب العميل لضمان عدم استفادة كل من العميل والشركة أو عدم الإضرار من التمديد.

من أجل حساب مبلغ تعديل التمديد ، سيتم استخدام معدل العقد القديم والعقد الجديد في نفس الوقت بالضبط قبل انتهاء العقد. وبالتالي ، سيتم احتساب فرق السعر بين العقود والسبريد. سيتم بعد ذلك خصم مبلغ التمديد الناتج أو إضافته إلى حساب العملاء كتعديل تبييت. الحساب على النحو التالي:

صفقة شراء:

(المجلد¹ * (سعر العرض (العقد القديم) – سعر الطلب (عقد جديد))) * معدل التحويل²

¹ الحجم = اللوت * حجم العقد

² يتم احتساب جميع تعديلات التمديد بالعملة المقومة بالأداة. إذا كان الحساب مقوما بعملة مختلفة ، فسيقوم النظام تلقائيا بتحويله إلى عملة الحساب باستخدام سعر السوق في ذلك الوقت.

بيع الصفقة:

(الحجم * (سعر العرض (عقد جديد))– سعر الطلب (العقد القديم))) * معدل التحويل

القاعدة العامة التي يتم النظر فيها من أجل تحديد ما إذا كان سيتم خصم المبلغ أو إضافته موضحة أدناه:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

إذا كان (سعر العقد الجديد > سعر العقد القديم) مدينا لفترة طويلة ، فإن الائتمان قصير

المثال 1

يحتفظ العميل الذي لديه حساب بالجنيه الإسترليني بمركز شراء من 10 عقود على مؤشر أداء DAX (عملة الأداة: EUR). في وقت التمديد ، تكون أسعار DAX كما يلي:

العطاء (العقد الحالي) = 12,228.00 ، الطلب (العقد الحالي) = 12,231.00

العطاء (عقد جديد) = 12,232.00, الطلب (عقد جديد) = 12,236.00

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني = 0.9

في الحالة أعلاه ، تنطبق الصيغة على النحو التالي:

(الحجم * (سعر العطاء (العقد القديم) – سعر الطلب (عقد جديد))) * معدل التحويل

(10 * (12,228 – 12,236) * 0.9 = -72.00 جنيه إسترليني

نتيجة لذلك ، يستمر العميل في الاحتفاظ بنفس المركز الطويل المكون من 10 عقود من DAX وسيتم خصم 72.00 جنيها إسترلينيا من حسابه.

المثال 2

يحتفظ العميل الذي لديه حساب بالجنيه الإسترليني بمركز بيع بقيمة 1000 برميل على النفط الخام الخفيف الحلو (عملة الأداة: الدولار الأمريكي). في وقت التمديد ، تكون معدلات CL كما يلي:

العطاء (العقد الحالي) = 61.74 ، الطلب (العقد الحالي) = 61.87

العطاء (عقد جديد) = 61.95 ، الطلب (عقد جديد) = 62.15

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني = 0.78

في الحالة أعلاه ، تنطبق الصيغة على النحو التالي:

(الحجم * (سعر العرض (عقد جديد))– سعر الطلب (العقد القديم))) * معدل التحويل

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = 62.40 جنيها إسترلينيا

نتيجة لذلك ، يستمر العميل في الاحتفاظ بنفس المركز القصير البالغ 1000 برميل من CL وسيتم إضافة 62.40 جنيها إسترلينيا إلى حسابه.