ข้อมูลโรลโอเวอร์สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี

ข้อมูลและการคํานวณโรลโอเวอร์สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี

เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สใกล้ถึงวันหมดอายุ Inefex จะโรลโอเวอร์ตําแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังสัญญาซื้อขายถัดไปตามเวลาที่ระบุไว้ในส่วนวันที่โรลโอเวอร์ CFD ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา วันที่โรลโอเวอร์จะไม่ซ้ํากันสําหรับสัญญาแต่ละประเภทที่มีการซื้อขายและแตกต่างกันไปในระยะเวลา ลูกค้าที่มีตําแหน่งที่เปิดอยู่ซึ่งไม่ต้องการให้ตําแหน่งของพวกเขาถูกทบยอดไปยังสัญญาถัดไปควรปิดตําแหน่งก่อนกําหนดการโรลโอเวอร์ (ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงวันที่โรลโอเวอร์ได้ภายในส่วนข้อมูลของสินทรัพย์เฉพาะแต่ละรายการที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราซึ่งอยู่ใต้ฟิลด์ "วันที่โรลโอเวอร์" ในกรณีที่ไม่มีฟิลด์ "วันที่โรลโอเวอร์" ในส่วนข้อมูล จะระบุว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่มีวันที่โรลโอเวอร์)

ลูกค้าจะมีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าสเปรดของการปิดสัญญาเก่าและการเปิดสัญญาใหม่บวกกับดอกเบี้ยข้ามคืน (นี่คือสวอปยาวและสวอปจํานวนสั้นที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของสินทรัพย์)

ในกรณีส่วนใหญ่อัตรา (ราคาเสนอซื้อ / เสนอขาย) ของสัญญาใหม่จะแตกต่างจากสัญญาเก่า ดังนั้น บริษัท จึงใช้ความระมัดระวังที่จําเป็นเพื่อไม่ให้ลูกค้ารับภาระกับความแตกต่างของราคาในตําแหน่งใหม่ของเขา ดังนั้นการปรับโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและ บริษัท ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียเปรียบจากการโรลโอเวอร์

ในการคํานวณจํานวนเงินที่ปรับโรลโอเวอร์อัตราของสัญญาเก่าและสัญญาใหม่จะถูกใช้ในเวลาเดียวกันก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ดังนั้นความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาและสเปรดจะถูกนํามาพิจารณา จํานวนเงินโรลโอเวอร์ที่เกิดขึ้นจะถูกหักหรือเครดิตไปยังบัญชีลูกค้าเป็นการปรับโรลโอเวอร์ การคํานวณมีดังนี้:

ซื้อตําแหน่ง:

(เล่มที่¹ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเก่า)– ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))) * Conv. Rate²

¹ ปริมาณ = ล็อต * ขนาดสัญญา

² การปรับโรลโอเวอร์ทั้งหมดจะคํานวณในสกุลเงินที่ตราสารเป็นสกุลเงิน หากบัญชีเป็นสกุลเงินอื่นระบบจะแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราตลาดในเวลานั้น

ตําแหน่งขาย:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเก่า))) * อัตรา Conv.

กฎทั่วไปที่พิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจํานวนเงินจะถูกหักหรือเครดิตแสดงไว้ด้านล่าง:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

ถ้า (ราคาสัญญาใหม่>ราคาสัญญาเก่า) เดบิตสําหรับระยะยาวเครดิตสําหรับระยะสั้น

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP มีสถานะซื้อ 10 สัญญาในดัชนีประสิทธิภาพของ DAX (สกุลเงินตราสาร: EUR) ในช่วงเวลาของการโรลโอเวอร์ อัตรา DAX จะเป็นดังนี้:

เสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 12,228.00, Ask (สัญญาเดิม) = 12,231.00

เสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 12,232.00, Ask (สัญญาใหม่) = 12,236.00

อัตรา EURGBP = 0.9

ในกรณีข้างต้นสูตรจะใช้ดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเก่า)– ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))) * Conv. Rate

(10 * (12,228 – 12,236) * 0.9 = -72.00 ปอนด์

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงยังคงถือสัญญาระยะยาว 10 สัญญาของ DAX และบัญชีของเขาจะถูกหักด้วยเงิน 72.00 ปอนด์

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP มีสถานะขาย 1,000 บาร์เรลสําหรับน้ํามันดิบหวานเบา (สกุลเงินตราสาร: USD) ในช่วงเวลาของการโรลโอเวอร์อัตรา CL มีดังนี้:

เสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 61.74, Ask (สัญญาเดิม) = 61.87

เสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 61.95, Ask (สัญญาใหม่) = 62.15

อัตรา USDGBP = 0.78

ในกรณีข้างต้นสูตรจะใช้ดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเก่า))) * อัตรา Conv.

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £ 62.40

เป็นผลให้ลูกค้ายังคงถือตําแหน่งขายเดียวกันของ 1,000 บาร์เรลของ CL และบัญชีของเขาจะได้รับเครดิตด้วย£ 62.40